组合策略

如何使用期权进行组合投资

字号+ 作者:期货 来源:期权投资 2016-10-20 16:30

  1.买进期权的投资技巧
 
  很难判断方向时,轻易不要去交易!
 
  与自己的方向相反时果断地止损!
 
  如果对一个大的趋势有自信,那就果断地下注吧!
 
  大赚了一把或者大亏了一把后(特别是亏钱后),不要感情用事,需要离场休息一段!
 
  预测大方向为上升趋势,交易以看涨期权(Call)为主;预测大方向为下跌趋势,交易以看跌期权(Put)为主!
 
  明显突破了移动平均线后,考虑到跳空上涨(或下跌),跟随趋势持有2-3天以上!
 
  2. 短线指南(Day Trading)
 
  波动性低,横盘行情,100%持有投资资金,不要买进期权!
 
  在横盘箱体内变化,少量交易,低买高卖!
 
  突破横盘箱体后,果断地整理相反的头寸,考虑加码买进!
 
  成交量大,期权价格急升,跟随趋势持续持有,投入资金不超过1/2!
 
  急升,急跌行情,早盘集合竞价买进!
 
  上午盘集合竞价后,价格急升,低价买进相反的头寸!
 
  上午盘尾盘,期权价格急升,加码买进,关注走势一直到2点!
 
  从2点30分到3点 伴随有未平仓合约大幅增加,行情急升,加码买进!
 
  如情况相反,考虑买平或卖平,只做少量的超短线交易!
 
  多方或空方势力减弱,确认了低点或高点,果断地下注!
 
  大额交易出现后,与其贸然预测低点,不如在确认低点后去买进,投入资金不超过1/2!
 
  除非已经确认了有较大的波动性,否则当日要整理所有头寸!
 
  3.中长线指南(Position Trading)
 
  持有头寸一天以上,投资金额最好不超过1/2!
 
  大涨或大跌行情,第一天加码持有,第二天整理头寸,第三天因该考虑变换头寸了!
 
  因重大事件发生,预计波动性较大,在收盘前的集合竞价,执行跨式套利(Straddle)买?进策略,或宽跨式(Strangle)买进策略!
 
  单方向攻击性下注时,一定要做对冲(Hedge)!
 
  每个月初附近的行情,都可能会出现巨大的获利,不要轻易地平掉持有的所有头寸!
 
  4. 不同时间的投资策略
 
  交割日收盘后,新的交易开始,考虑到时间价值的减少,以买进虚值期权或卖出实值期权为主!
 
  从每个月末(交割日前2周)开始,2点后时间价值迅速减少,持有多头一定要特别注意!
 
  预计交割日前波动性会增大,以实值期权为中心,集中竞价时执行宽跨式(Strangle)买进策略!
 
  交割日2点前后考虑程式交易规模,果断执行跨式套利(Straddle)买进策略!
 
  交割日2点48分收盘之前预计波动性较大,买进平值,预计破波动性较小,买进虚值期权! 
 

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