期权波动率

卖出期权会从期权波动率的减少中获利

字号+ 作者:期权 来源:商品期权 2016-10-19 14:34

  当预期标的物价格下跌的幅度不会太大时,可以卖出看涨期权。从理论上讲卖出期权会从期权波动率的减少中获利。
 
  到期日的损益平衡点:履约价 + 权利金最大收益是有限的,当到期日所卖出的期权成为平值期权或虚值期权时(即,标的物价格跌破履约价),投资者可获得最大收益,金额为卖出期权时收取的权力金。
 
  最大损失:理论上讲是无穷大的,投资者的损失会随着标的物价格的上升而增加。
 
  一旦标的物价格走势与预期相反,投资者将蒙受巨大损失,所以单独使用此策略时应该慎重。
 

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