风险指标

运用利率或汇率衍生品规避和管理银行市场风险

字号+ 作者:期货 来源:期权投资 2016-10-19 15:39

  银监会研究局副局长杨再平昨天在2007中国高峰论坛上表示,随着利率市场化或汇率市场化的加速推进,业金融机构所面临的市场风险越来越大。为了规避和管理市场风险,需要运用利率衍生品或汇率衍生品,这两种衍生品有巨大的发展前景,但是必须严格规范才能够得到稳健的发展。
 
  就这两年情况来看,随着市场化改革步伐的加快,金融市场价格变动所导致的市场风险不断显现和增长,商业银行所面临的市场风险种类和规模在成倍增加。以累积敞口头寸比例(累计外汇敞口头寸与资本净额之比,是目前市场风险主要衡量指标之一)来说,该指标一般不应高于20%。而截至今年上半年,我国有相当多的商业银行超过了敏感比例。
 
  杨再平还指出,目前我国的衍生品市场尚处于起步阶段,并不完善。金融衍生品品种不丰富,缺乏远期利率协议、利率、外汇期权、信用违约互换等场外衍生产品以及期权等场内衍生产品;金融衍生品者范围也不广泛,目前推出的远期交易和利率互换交易试点都是面向债券市场投资者;没有统一的主协议文本也是衍生品市场发展的制约因素之一。
 

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